пятница, 15 июня 2018 г.

Tom basso trading system


Revisitando Tom Basso: Qual é a importância da sua entrada na negociação Forex? - Parte 1.
por Justin Paolini.
Muitos comerciantes aspirantes concentram-se em configurações e entradas. Eu diria que 90% do seu tempo é realmente dedicado a aperfeiçoar as entradas. Essa é uma maneira de perder a floresta pelas árvores. Nos anos 90, Tom Basso e Van Tharp já haviam publicado um estudo sobre a relativa falta de importância das inscrições para produzir bons resultados comerciais. Em particular, o estudo "Coin Flip" mostrou que, em 10 mercados de futuros, uma simples entrada aleatória com um stop stop gerou dinheiro.
Supondo que eles não escolheram as situações para o teste, a relativa falta de importância das entradas ainda é válida agora? A questão para nós hoje se torna então: a entrada aleatória ainda funciona ou os mercados mudaram? Decidimos responder a essa pergunta com um projeto de pesquisa usando dados atuais de Forex. Uma segunda pergunta que decidimos examinar foi: o Coin Flip realmente lucrativo. por algum tempo?
Estudo do Flip de Moeda de Tom Basso.
Em seu livro Trade Your Way to Financial Freedom, Van Tharp explicou como ele e Tom Basso tiveram a ideia de testar as entradas aleatórias:
"Eu estava fazendo um seminário com Tom em 1991. Tom estava explicando que a parte mais importante de seu sistema eram suas saídas e seus algoritmos de dimensionamento de posição. Como resultado, um membro da platéia comentou:" Do que você está dizendo Parece que você pode ganhar dinheiro de forma consistente com uma entrada aleatória, desde que você tenha boas saídas e dimensionar suas posições de forma inteligente ". - Van Tharp, troque seu caminho para a liberdade financeira.
Aqui estão as regras muito simples que Tom Basso usou para testar a viabilidade de um sistema de entrada aleatória:
1) Conta hipotética de 1 milhão de dólares é necessária para simular a diversificação entre os contratos futuros, resistindo a exigências de margem e rebaixamentos.
2) Selecione os mercados que têm mais tendência a tendência, para commodities e mercados futuros. Em particular, os mercados de backtested foram ouro, prata, títulos dos EUA, Eurodólares, petróleo bruto, soja, açúcar, Deutsche Mark, a libra e gado vivo.
3) A saída é 3 * 10 Day Average True Range (mais sobre isso aqui) subtraído do fechamento. A parada móvel só pode se aproximar do preço atual de mercado, não mais longe.
4) Tamanho da posição: 1% do patrimônio líquido.
5) Mercados selecionados devem ser líquidos (para que os negócios possam ser entrados e saídos imediatamente com baixa derrapagem).
5) Sempre no mercado (assim que um comércio é fechado, outro é aberto).
Lançamentos realizados de acordo com as Regras de Basso, codificadas pela Craig Consulting no MT4.
Usamos essas mesmas regras para executar simulações no MT4 com a ajuda do nosso programador residente Craig. Testamos os seis pares FX Major junto com Gold de 1º de janeiro de 2014 a 30 de junho de 2016 (exceto NZDUSD, que, por causa de erros de dados, foi executado somente até o final de fevereiro de 2016). Efetivamente, testamos as entradas aleatórias em ambientes de tendências e de abrangência. Infelizmente, o MT4 não tem um gerador de Monte Carlo, então tivemos que fazer todas as execuções manualmente e foi um processo demorado. Então, fizemos 20 corridas, mas não encontramos desvios significativos do conceito principal: as regras do sistema Coin Flip de Tom Basso permanecem tão robustas hoje quanto nas décadas de 1980 e 1990.
Um exemplo da saída no Excel - A Entrada Aleatória de Tom Basso é, na verdade, lucrativa na maioria dos casos.
Como você pode ver, o método de entrada aleatória acaba tendo lucro na maioria dos casos (e isso foi uma descoberta robusta em todas as execuções). O fator lucro também é interessante, no entanto, houve muito poucos negócios e o sistema produziu uma taxa de ganho muito baixa. Van fala sobre a parte psicológica da negociação e, mesmo com estatísticas robustas à sua disposição, você pode ver como os traders ainda achariam muito difícil manipular esse tipo de sistema na realidade.
Foi nesse ponto que surgiram complicações e perguntas adicionais. Nós nos perguntamos: quão aleatório era o sistema de Basso?
Para manter a discussão curta & amp; doce, aqui estão nossos pensamentos:
- Entradas aleatórias reais devem ser aleatórias em direção, tempo e preço. Então, estar no mercado em todos os momentos não é realmente aleatório. A "aleatoriedade" de Basso simplesmente pedia que o algoritmo fosse "longo ou curto" aleatoriamente em uma determinada data de início e depois escolhido aleatoriamente por um longo período ou curto após o fechamento de cada negociação. Então, isso significa que o ponto de partida e as condições iniciais provavelmente foram muito influentes nos resultados.
- Os mercados não foram selecionados aleatoriamente. A Forex e as commodities exibem autocorrelação (trendiness) exatamente como os contratos futuros usados ​​no estudo original. Este é outro viés do teste de Basso, já que as ações não exibem o mesmo grau de autocorrelação nos retornos.
- As saídas não foram aleatórias, são? As regras para sair eram muito claramente definidas para não serem aleatórias. Basso não estava testando um sistema puramente aleatório - e nem nós. Portanto, não estamos dizendo que é possível obter resultados decentes simplesmente lançando uma moeda no mercado quanto a quando entrar e quando sair.
Na verdade, Basso não estava testando a rentabilidade de um sistema completamente aleatório. Em vez disso, ele simplesmente criou um teste para ver se as saídas eram muito mais importantes do que as entradas. Esse teste foi positivo, mas mesmo Van disse que os comerciantes podem fazer muito melhor do que usar um sistema. entrada aleatória - e ainda não gastar todo o seu esforço na entrada. Nossos resultados iniciais de pesquisa nos fizeram pensar sobre a possibilidade de colocar aleatoriedade adicional no teste e ver o que saiu. O que encontramos foi tanto confirmando em algumas frentes e surpreendente em outros .
Uma das conclusões que irão emergir na parte 2 da próxima semana desta série é que a estratégia de saída influencia os retornos mais do que o comerciante médio espera. Em particular, usamos um stop móvel que é particularmente adequado para os mercados em tendência. Quando entradas aleatórias foram emparelhadas com paradas finais em ambientes com limites de alcance, as posições são "cortadas", mas elas realmente "resistem à tendência" em um ambiente de tendência. A importância do ambiente de tendência (ou tipo de mercado como Van rotula) acabou ser um dos resultados mais surpreendentes dos testes.
Junte-se a nós na próxima semana para os resultados da pesquisa e o resto de nossas conclusões.
Este artigo foi escrito por Justin C. Paolini, trader e co-proprietário da fxrenew.
Sobre o autor.
Sam Eder é um operador de moeda e autor do Guia Definitivo para o Desenvolvimento de um Sistema de Negociação Forex Vencedora e do Curso Avançado de Forex para Traders Inteligentes (obter acesso gratuito). Ele é o dono da FX Renew, um provedor de sinais de Forex de ex-bancos e operadores de fundos de hedge (faça um teste grátis).

Blog de Negociação da Abi.
Negociação nos Mercados Financeiros.
Entrada aleatória.
O lendário comerciante Tom Basso formulou seu lucrativo sistema de negociação de entradas aleatórias com apenas algumas regras simples:
A & # 8220; coin-flip & # 8221; sinal de entrada aleatória. Uma entrada para o lado longo ou curto da negociação começaria imediatamente após qualquer saída. As saídas de arrasto são três vezes a volatilidade com base na média móvel exponencial de 10 dias do intervalo médio real. Um sistema simples de gerenciamento de risco de 1%. Ou seja, a parada inicial perderia 1% do valor total da carteira se fosse atingida.
A Basso administrou o sistema em 10 mercados futuros e se tornou lucrativa, mesmo depois de contabilizar o slippage.
A história acima, quando li pela primeira vez, parecia inacreditável. Como poderia um sistema de negociação de entrada aleatória que produza lucros a longo prazo? Não deve uma regra de entrada aleatória prejudicar gravemente a rentabilidade da negociação?
O sistema de entrada aleatória é uma possível simplificação excessiva. Acho que sistemas de entrada aleatória com capital suficiente, negociando os mercados corretos, podem gerar lucro. Com o esqueleto básico de um sistema de acompanhamento de tendências visível na concepção do sistema de Basso, os dois pré-requisitos para o sucesso também devem estar presentes para assegurar o sucesso: a) nível de capital suficiente para compensar os custos de escorregamento a longo prazo eb) participação em mercados com inclinação suficiente para tendências de longo prazo.
De qualquer forma, pense nisso por um momento. Se você empregar estratégias de saída e gerenciamento de dinheiro suficientemente boas, poderá ganhar dinheiro mesmo que inicie negócios aleatoriamente. Não é tão fascinante?
Talvez essa linha frequentemente citada de "Reminiscences of a Stock Operator" # 8221; lança alguma luz sobre a inocuidade aparente de incorporar a entrada aleatória em sistemas de negociação: "Nunca foi o meu pensamento que fez o grande dinheiro para mim." Sempre foi meu lugar. Percebido? Meu sentado apertado! & # 8221;

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Tom Basso: Tendência Top Seguinte Trader.
"George Soros ganhou muito dinheiro com a redução da libra esterlina e pode ter razões fundamentais porque talvez conheça um cara do Banco da Inglaterra ou algo assim." Mas o ponto principal é que a Trendstat [nossa empresa], que não sabe nada sobre a economia britânica, estava no mesmo negócio exato que Soros, e também ganhou muito dinheiro. A questão é que grandes tendências, grandes movimentos no mercado, vão criar muitas oportunidades. Não fique preso demais no mecanismo de decisão de compra / venda de onde você quer comprar e onde deseja vender. Porque, no final, grandes movimentos provavelmente vão gerar a maior parte de seus lucros. E isso vale para negociações de curto prazo e negociações de longo prazo. Negociação de curto prazo você entrar e perder uma coisa que estava a seu favor e vira-se em você e você tem que soprar para fora dele, não vai fazer nenhum bem. Você tem que ter a grande tendência. Claro que existem as tendências a curto prazo no dia de negociação ou uma tendência menor no grande. Mas ei, se você colocar um gráfico diário na parede ou um gráfico de carrapatos na parede ou se eu colocar um gráfico diário e eu atravessar, todos eles parecerão os mesmos a uma certa distância. & # 8221;
Mais de Tom Basso:
Tom Basso foi originalmente perfilado no New Market Wizards.
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Confira meu lançamento épico de 2017: Tendência Seguinte: Como Fazer uma Fortuna em Mercados de Touros, Ursos e Cisnes Negros. Revisado e ampliado com o dobro de conteúdo. 5ª edição a 24 de abril de 2017.

Assistente de Mercado Tom Basso.
Eu estava muito animado para ler a entrevista de Jack Schwager com Tom Basso do The New Market Wizards porque Tom e eu somos amigos no Facebook. Eu realmente gostei de ouvir a abordagem descontraída de Basso à negociação. Não apenas eu admiro seu estilo de negociação, mas sua abordagem geral da vida parece estar de acordo com minhas próprias opiniões. Ele parece o tipo de cara que eu gostaria de ter algumas cervejas.
Cinco citações principais do assistente do mercado Tom Basso:
"Percebi que toda vez que eu tinha uma perda, precisava aprender alguma coisa com a experiência e ver a perda como uma mensalidade no College of Trading. Contanto que você aprenda algo com uma perda, não é realmente uma perda. & # 8221; & # 8211; Tom Basso.
Esta sempre foi minha opinião sobre as perdas também. Eu tenho sido criticado pelo meu fraco desempenho e pela falta de preocupação que tenho sobre isso. A razão pela qual essas perdas não me preocupam é que elas são insignificantes na visão de longo prazo de uma carreira comercial de 50 anos. É muito mais importante que eu esteja aprendendo com os erros que estou cometendo do que ganhando dinheiro.
& # 8220; Quando sua conta tem essas grandes oscilações para cima e para baixo, há uma tendência a sentir uma pressa quando o mercado está indo do seu jeito e devastação quando está indo contra você. Essas emoções não fazem absolutamente nada para torná-lo um bom operador. É muito melhor manter as oscilações de patrimônio gerenciável e lutar por um senso de equilíbrio a cada dia, não importa o que aconteça. & # 8221; & # 8211; Tom Basso.
Isso é algo com o qual eu posso absolutamente me relacionar. Eu sou o exemplo perfeito da pressa e devastação que Basso está falando. Fiquei em êxtase durante todo o tempo em que fiz o PCLN no início de 2011. Fiquei também completamente arrasado com as minhas perdas durante o verão daquele ano. Eu sempre lutei para manter minhas emoções em perspectiva, como Basso está falando. Eu também sou muito emocional quando se trata de verificar o preço de uma ação várias vezes durante o dia. Encontrar o senso de equilíbrio sobre o qual Basso está falando faria maravilhas pela minha negociação.
Provavelmente faço mais exercícios mentais agora do que jamais fiz. Todas as manhãs, enquanto estou indo para o trabalho, faço um esforço consciente para relaxar. Eu mentalmente ensaio qualquer conflito que possa acontecer naquele dia. O processo de organizar e relaxar mentalmente antes de começar a trabalhar ajuda-me a começar o meu dia com um estado de espírito muito positivo. & # 8221; & # 8211; Tom Basso.
Isso me lembrou de como meus dias são calmos quando consigo sair da cama na hora certa e relaxar por uma hora lendo o jornal antes de ir trabalhar. Eu realmente gosto da idéia do Basso de ensaiar qualquer conflito que poderia acontecer naquele dia antes do tempo. Eu concordo completamente com a ideia de que relaxar antes do trabalho pode colocá-lo em um estado de espírito positivo. Minha luta sempre esteve no fato de eu tender a dormir e depois me apressar no trabalho até tarde. Se eu pudesse sair da cama a tempo, poderia ter uma vida mais relaxada.
Além disso, ajuda se você visualizar sua vida como um filme. Se você for a uma locadora e alugar um filme de terror, estará se deixando ficar horrorizado voluntariamente, e não é estressante, porque no fundo você sabe que é apenas um filme. E se você tivesse a mesma atitude sobre a vida? & # 8221; & # 8211; Tom Basso.
Mais uma vez, acho que a maneira de Basso de ver a vida e o comércio é muito refrescante. Eu sempre pensei na minha vida como se estivesse estrelando no The Truman Show. Meu problema é que filmes de terror me assustam, e a vida também me assusta. Eu tenho uma tendência a enfatizar a importância das coisas no momento. Isso geralmente funciona a meu favor para coisas positivas, mas é prejudicial para coisas negativas. Se eu pudesse aprender a olhar para tudo a partir da perspectiva do filme de Basso, talvez minha vida fosse mais calma e equilibrada.
"Creio que a psicologia do investimento é, de longe, o elemento mais importante, seguido pelo controle de risco, com a consideração menos importante sendo a questão de onde você compra e vende." & # 8211; Tom Basso.
Vimos isso de um Assistente de Mercado após o outro. Todos eles parecem pensar que a maioria das pessoas poderia ser bem-sucedida se tivesse a psicologia e o controle de risco corretos, independentemente de seu sistema. Embora tenha feito grandes progressos em termos de psicologia e controle de risco, ainda tenho um longo caminho pela frente.

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