Conta online forex Queimados: Sistemas de negociação de análise estatística

Análise Estatística.

Meta de análise.

Esta é a análise estatística do RobinVOL 2.0 com base no backtest oficial de 13 anos. Tentarei ser muito cuidadoso sobre como fazer a análise para que você possa recriá-la por conta própria. Nosso objetivo com esta análise é:

Para entender como o RobinVOL 2.0 funciona Para entender os períodos de perda e os períodos vencedores, e saiba como lidar com os dois Para entender como decidir se um período de perda é apenas um levantamento temporário ou se o EA perdeu sua vantagem e deve ser interrompido entender como configurar o risco Saber o que esperar em termos de retorno e risco.

Estatísticas básicas extraídas do backtest.

Esta é a informação estatística básica extraída do backtest RobinVOL 2.0:

Explicação das principais estatísticas:

Retorno anual médio: Representa a taxa de retorno que o RobinVOL 2.0 obteve em média nos 13 anos e meio. A média é uma taxa de retorno de 72,37% a cada ano. % De redução máxima: Representa o período de perda mais profundo que o RobinVOL 2.0 teve durante todo o teste. Para alcançar o Retorno Anual Médio de 72,37%, ele teve que continuar negociando durante períodos de perda de -12,58%. Período máximo de levantamento em dias: Representa o maior período de perda do RobinVOL 2.0. Você pode ver que ele teve um período de 10 meses a perder até atingir um novo patrimônio alto. Analisaremos profundamente o comportamento de drawdown do FOREX RobinVOL 2.0 posteriormente. AAR / Taxa máxima de levantamento: Representa a qualidade geral de um Expert Advisor. Mostra quanto risco o Expert Advisor levou para atingir o Retorno Anual Médio. Este valor pode ser usado para comparar a qualidade entre diferentes Expert Advisors.

Exposição a mercados de alta eficiência.

Independentemente das estatísticas gerais, há períodos no mercado em que a eficiência é alta e qualquer estratégia de negociação reduz sua margem e aumenta suas perdas. Isso pode ser causado por eventos impossíveis de prever.

À medida que a frequência de negociação aumenta, qualquer estratégia é mais suscetível a esses períodos de eficiência do mercado (como agosto / 2011). Nesta análise, calculamos quanto seria o rebaixamento se negociarmos um desses períodos de 4 semanas, em que perdemos 80% dos negócios:

Assim, durante um mercado de alta eficiência de quatro semanas, onde simulamos a perda de 80% dos negócios realizados, vemos que o RobinVOL 2.0 é capaz de preservar o capital e perder apenas 10,74% do saldo total. Comparado com o Retorno Anual Médio, vemos que ele pode se recuperar disso perde muito rapidamente.

Mais estatísticas básicas.

Primeiro, temos os principais índices utilizados pela indústria para comparar a qualidade dos sistemas de negociação. Estou colocando-os aqui para poder comparar com outros sistemas:

Abaixo você pode ver algumas informações estatísticas mais interessantes sobre o RobinVOL 2.0:

Primeiro, você pode ver que a taxa geral de recompensa por risco é muito boa. Como vimos no backtest, o tamanho médio dos negócios vencedores quase dobra o tamanho dos negócios perdidos. Isso é muito bom, pois ajuda a se recuperar de períodos de rebaixamento muito rapidamente.

O ganho para a taxa de perda é de 48%. Isso significa que um pouco mais da metade dos negócios realizados acabam perdendo. Isso se deve ao corte de perdas muito rapidamente se o mercado for contra nós.

O fator Lucro é o lucro gerado pelas negociações lucrativas dividido pelas perdas geradas pela perda de negócios. Em essência, representa o dinheiro ganho em negociações vencedoras em comparação com o dinheiro perdido em negociações perdidas. Quanto maior, melhor. Essa relação não é tão boa quanto o AAR / Maximum Drawdown que vimos anteriormente para medir a qualidade de um Expert Advisor, mas pode ser usado como referência, pois é um valor que aparece em qualquer backtest do Metatrader 4. Você não pode usar a taxa de fator de lucro para comparar entre diferentes Expert Advisors.

Em média, o RobinVOL 2.0 recebeu 7,8 negócios por semana. Por favor, note que haverá semanas sem negócios e semanas com muitos negócios. Esta é apenas uma média.

O RobinVOL 2.0 mostra um comportamento muito estável em termos de lucro mensal. Ele enfrentou greves vencedoras de até 12 meses consecutivos. Mas é muito mais importante se concentrar nas perdas:

O RobinVOL 2.0 enfrentou nos últimos dois meses consecutivos de derrotas. Estatisticamente isso acontecerá novamente, períodos ainda piores com três ou mais meses perdidos (vamos nos concentrar nisso mais tarde na Análise de Montecarlo). É preciso estar preparado para negociar através destes períodos de saque para poder alcançar os ganhos potenciais. RobinVOL 2.0 enfrentou no passado até 19 de perder comércios e no futuro passará por este tipo de greves perdedoras ou pior ainda.

É muito importante definir o nível de risco para que esses períodos não nos afetem psicologicamente, pensando muito cedo que o EA não funciona e parando-o ou reduzindo o risco pouco antes do período de recuperação. Esta é a principal razão pela qual a maioria das pessoas com boas estratégias perde dinheiro no FOREX.

Você verá muitas vezes como o RobinVOL 2.0 tem uma cesta lucrativa de negociações abertas e, de repente, acaba fechando-as com prejuízo. Você tem que estar confiante de que este é o comportamento ideal comprovado estatisticamente. Às vezes isso acontece, mas, a longo prazo, os benefícios de deixar os lucros serem bem-sucedidos são muito maiores do que cortar os lucros.

Ganhar dinheiro deve ser chato. Se você se sentir animado ou preocupado durante a negociação, você está arriscando demais.

Curva de equilíbrio.

Aqui você pode ver a curva de equilíbrio logarítmica de 2000/01/01 a 2012/11 do RobinVOL 2.0 (a curva de balanço linear é a mostrada no backtest). Uma curva de equidade logarítmica não é constante no eixo Y, mas logarítmica. Ele tem a capacidade de ver os períodos de redução melhor escondendo o efeito da composição do dinheiro.

Olhando para a curva de capital, podemos ver que houve períodos com boa inclinação e períodos em que o aumento de patrimônio é mais plano. Mas, em geral, o RobinVOL 2.0 conseguiu ganhar dinheiro em todas as condições do mercado durante o período de 01/01/2001 até 2012/11. Lembre-se que isso não significa que sempre vença. Isso significa que no passado tivemos anos positivos constantes.

Olhando para a curva de patrimônio, você vê que há períodos de baixa e perda. Na curva, eles podem ser pequenos, mas lembre-se que pode haver mais dois meses consecutivos perdidos, provavelmente mais no futuro.

Ninguém pode prever quais serão as condições de mercado no futuro. A única coisa que podemos fazer é testar nossa estratégia em condições de mercado tão diferentes quanto possível. O fato de que o RobinVOL 2.0 é capaz de ganhar dinheiro mesmo nos primeiros anos do backtest, onde a volatilidade era baixa e o EURUSD era tão diferente do que agora mostra o alto nível de robustez do Expert Advisor.

Análise de rebaixamento.

Esta é a seção mais importante da análise na minha opinião. É essencial entender os períodos de saque do FOREX RobinVOL 2.0 se você quiser ganhar dinheiro negociando isso.

Aqui estão os períodos de saque classificados por tamanho de RobinVOL 2.0 de 2000/01/01 a 2012/11:

A coisa mais aparente no gráfico é que há um único período de 300 dias que enfrentou um rebaixamento de 12,3%. Se aprofundarmos e analisarmos as causas, foi um único mês de perda, seguido por uma recuperação lenta nos meses de sucesso.

O restante dos períodos de saque são menores que 5 meses, então eu diria que não é comum no RobinVOL 2.0 ter longos períodos de saque.

As conclusões que obtenho sobre este gráfico são:

Para negociar o RobinVOL 2.0, é preciso estar preparado para negociar através de períodos de saque similares (ou, pior ainda, veremos mais adiante) sem reduzir o risco e com a confiança de que ele acabará se recuperando e ganhando dinheiro como tantas vezes no passado. Períodos de rebaixamento são muito comuns. A maioria dos dias que negociam o RobinVOL 2.0 são dias dentro de um período de rebaixamento. Isso é muito importante para entender. As perdas são cortadas em curto, por isso, quando o mercado é adverso, o RobinVOL 2.0 terá dias perdidos e vencedores, enquanto o nosso saldo não cresce ou até perdemos algum dinheiro. Mas quando surgem boas condições, ganha dinheiro suficiente para cobrir pequenas perdas e alcançar um novo patrimônio alto.

Não há como evitar isso. É assim que o RobinVOL 2.0 funciona. Se você tentar evitar os períodos de saque, você não estará lá para o período de recuperação e você acabará perdendo dinheiro.

Isto é muito importante. Se você não estiver preparado para negociar nos períodos de redução descritos neste documento, não compre este Expert Advisor.

Todas as estratégias de negociação no mundo estão fadadas ao fracasso no futuro. As estratégias mais robustas podem durar muitos anos ou mesmo décadas. Mas mesmo estratégias com esforço muito sério em termos de robustez, como o RobinVOL 2.0, acabarão por degradar seu desempenho. Veremos mais adiante na seção Análise de Montecarlo como identificar isso e, consequentemente, identificar quando parar de comercializá-lo.

Para a maioria das pessoas, rebaixamento de 16% a 20% é o máximo que eles podem aceitar psicologicamente. Por favor, certifique-se de definir o risco de RobinVOL 2.0 para que você não fique preocupado enquanto negocia através de um longo e profundo período de levantamento.

É importante dedicar alguns cuidados às configurações de risco no começo e não deixe que o medo e a ganância o influenciem.

Análise de lucro

Aqui está o gráfico de retornos anuais (em vermelho) comparado com uma estratégia de comprar e manter no S & amp; P500 (em laranja) do RobinVOL 2.0 durante o período de 2000/01/01 a 2012/11.

Podemos ver neste gráfico que a distribuição de lucros é estável, especialmente nos últimos anos. Podemos ver anos muito bons com retornos de 117% e 173%, e anos discretos com apenas 25%. Uma coisa a notar é que, obviamente, o aumento da volatilidade dos mercados nos últimos anos é muito bom para essa estratégia.

Neste gráfico podemos ver imediatamente que a maioria dos meses foram vencedores e que os meses vencedores foram maiores do que os meses perdidos.

Podemos ver que o retorno médio mensal está próximo de 5%. Você pode ver que às vezes há dois meses perdidos consecutivos e que facilmente poderiam ser três ou até quatro e que perder meses não é nada raro. A cada 4 ou 5 meses, houve um mês perdedor em média.

Nos piores meses, o FOREX RobinVOL 2.0 perdeu cerca de 10% do capital de negociação. Contrastando com os meses perdidos, houve meses incrivelmente bons também com ganhos de quase 25%.

Você tem que perceber que perder meses pode acontecer a qualquer momento. Até o primeiro mês você troca essa estratégia. Esta é a razão pela qual você deve ter certeza de que sabe como o FOREX RobinVOL 2.0 opera e suas características estatísticas descritas neste documento.

Antes de trocá-lo, certifique-se de entender esta seção e todo este documento sobre como o FOREX RobinVOL 2.0 funciona. Não hesite em nos perguntar o que você não entende.

Análise de Montecarlo.

A análise de Montecarlo é extremamente importante, pois não se concentra em como o FOREX RobinVOL 2.0 foi negociado no passado, mas em como provavelmente será negociado no futuro. E nós ganhamos dinheiro no futuro, não no passado.

Se classificarmos os negócios do EA em termos de resultado, podemos calcular a probabilidade de obter cada tipo de resultado. Com esses dados, podemos executar uma simulação chamada análise de Montecarlo que gera o mesmo número de negociações que o backtest original do Expert Advisor, mas com resultados aleatórios que atendem às classes de comércio descritas acima.

Em essência, o que temos são outros possíveis resultados do EA dentro de um tipo semelhante de negociações.

Nós corremos 100.000 simulações. Dá muito mais importância às informações obtidas nas simulações de Montecarlo do que as informações obtidas nos backtests. A razão é que um backtest é apenas um resultado possível obtido de todo o universo de resultados que as características estatísticas do EA podem gerar.

Os dados que obtemos da simulação de Montecarlo são os seguintes:

A primeira coisa importante a notar é que, de todas as 100.000 iterações, o rebaixamento médio de todos, menos os 5% de pior, é de 17.09%, e a Queda Mínima Média é de 11.25%. Portanto, a conclusão interessante é que o backtest não é uma esquisitice estatística. Existem probabilidades muito boas que o FOREX RobinVOL 2.0 executará de acordo com o backtest no futuro.

Falaremos sobre os valores do pior caso mais adiante, pois eles são extremamente importantes para identificar quando a estratégia perdeu sua margem de lucro no mercado.

Vemos que, em média, em todas as simulações, o Lucro Anual Composto Médio é de 58,85%, o que está próximo do que nos mostrou o backtest (67%). Os dois últimos valores comparam o Retorno Anual Esperado com o rebaixamento do Pior cenário e o rebaixamento das primeiras simulações de 95%. No caso do FOREX RobinVOL 2.0, esses valores são muito bons (2.08 e 3.44), o que nos dá muita confiança na robustez da estratégia.

Em outras palavras, mesmo negociando perto do pior desempenho, devemos continuar ganhando dinheiro.

Aqui você pode ver três exemplos de resultados de simulação (um bom, um médio e um mau) de todos os 100.000 que rodamos no Simulador de Montecarlo.

Em todas as imagens, a linha vermelha representa o resultado, a linha púrpura é a média de todas as iterações e a linha verde é o pior caso (as linhas púrpura e verde são as mesmas nas três simulações, apenas a linha vermelha muda):

A linha verde é extremamente importante para nós. É a linha que separa as piores simulações de 5%. Acima da linha verde aconteceu 95% das 100.000 simulações lançadas.

Como eu disse muitas vezes, todas as estratégias do mundo estão fadadas ao fracasso no futuro. Pode levar décadas para os mais robustos começarem a degradar ou apenas algumas semanas para as estratégias mais fracas, mas todos, sem exceção, terminarão com desempenho ruim.

Usaremos a linha verde para identificar se a estratégia perdeu sua vantagem e decidir o que fazer (interrompa a negociação, negocie outras configurações, reoptimização etc.).

O fato de o RobinVOL 2.0 ganhar dinheiro mesmo se estivesse sendo negociado no pior caso é algo que eu gosto muito. Isso significa que a estratégia tem uma vantagem sólida, é capaz de se adaptar a muitas condições de mercado e será muito difícil para o mercado quebrar essa estratégia.

Observando muitas iterações diferentes, vejo que os possíveis cenários não são muito amplos. Isso é bom, pois os resultados possíveis que você obterá ao vivo provavelmente não serão muito diferentes do que o da análise.

Então, como eu saberia se a estratégia está em drawdown ou simplesmente parou de funcionar? Uma boa maneira de responder é: pare de negociar quando o nosso EA está negociando perto da linha verde (pior iteração em 100.000).

Na tabela onde obtivemos os resultados de Montecarlo, a linha verde é o cenário de pior caso de esgotamento. Para o risco especificado no backtest, a Análise de Montecarlo nos diria que se obtivermos um rebaixamento de 28,2% devemos parar de negociar com o Expert Advisor e repensar o que fazer, já que estaríamos negociando fora dos limites estatísticos considerados normais (95% das iterações).

Como estamos negociando transações simultâneas, acho que é sensato dar um pouco mais de espaço ao cenário de pior caso. Em vez disso, os 28,2% prefeririam colocá-lo em torno de 35% para essas configurações de risco. Mas esse nível é muito pessoal. É a sua decisão comercial.

Este pior patamar de rebaixamento pode ser muito longe para alguns traders, então, como um aviso antecipado, podemos usar os “valores médios de DD% superiores a 95% dos casos”, o que no nosso caso é de 17,09%. Neste ponto de levantamento, devemos começar a observar cuidadosamente como o RobinVOL 2.0 está funcionando. Até esse ponto, estamos na zona normal. De 17,09% para o cenário de pior caso, estamos na zona de alerta.

Quando chegarmos ao cenário de pior caso, é sua responsabilidade como comerciante e gerente de negócios tomar uma decisão de negócios com todas as informações disponíveis. Podemos chegar ao Cenário de Pior Caso devido a uma falha de fim de semana ruim contra nós causada por um evento de notícias ou talvez apenas as ineficiências que esse EA explora com essas configurações foram apagadas do mercado.

Portanto, mesmo se você estiver enfrentando um rebaixamento de 25% da sua conta (se você definir risco = 2), deve continuar trocando-o sem modificar as configurações de risco, pois isso é estatisticamente normal e deve se recuperar do rebaixamento e alcançar um novo recorde.

Uma maneira interessante que eu gosto de ver isso é: “Uma vez que eu alcanço 28,2% de lucro, eu estarei em um passeio grátis. Até lá, o dinheiro em risco pertence ao mercado ”.

Conclusão.

Este EA tem todas as características que eu preciso para classificar um Consultor Especialista como rentável a longo prazo: negociação no fechamento da barra, configurações padrão robustas, boa relação risco-recompensa, não é um scalper e tem um espaço de parâmetro muito lucrativo que faz FOREX RobinVOL 2.0 muito robusto contra as mudanças do mercado (você poderia colocar quase todas as configurações de parâmetros aleatórios e provavelmente conseguirá ganhar dinheiro no final).

Eu gosto que no final ele provavelmente acabe gerando dinheiro mesmo no pior caso, mas é preciso estar preparado psicologicamente para manter a negociação mantendo o mesmo risco durante os períodos de rebaixamento.

Palavras finais.

É um pouco estranho analisar meu próprio Expert Advisor. Tentei ser o mais imparcial possível, seguindo o mesmo procedimento de análise que fiz em muitos outros Expert Advisors, como você pode ver no site da DonnaForex. Eu tentei ser o mais explícito possível para que você pudesse gerar sua própria análise.

Com o FOREX RobinVOL 2.0, eu tentei criar um EA baseado em uma borda sólida para que eu ficasse confiante em trocar meu próprio dinheiro.

Eu me esforcei bastante em termos de robustez, implementando todo o meu conhecimento para fazer o comércio FOREX RobinVOL 2.0 no futuro de uma maneira similar à que foi negociada no passado.

Há muito poucos Expert Advisors em que confio para administrar meu dinheiro pessoal. Eu investi muito esforço para fazer do FOREX RobinVOL 2.0 um deles.

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Como esses comerciantes forex são selecionados?

O que é mostrado nesses gráficos?

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O que posso descobrir nesses gráficos?

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Análise do Sistema de Negociação.

A análise adequada do sistema de negociação ajuda a encontrar sistemas de negociação que funcionem. Comerciantes bem-sucedidos precisam de várias taxas de desempenho e formas descritivas de visualizar os resultados. MultiCharts & rsquo; O relatório de desempenho estratégico é uma ferramenta poderosa usada pelos CTAs e comerciantes regulares para avaliar estratégias.

Mais de 200 maneiras de medir seu desempenho.

Ao seu alcance, você tem mais de 200 medições de desempenho disponíveis. Alguns dos mais úteis estão localizados no resumo de desempenho de estratégia, índices de desempenho, análise de tempo, lista de negociações, análise de comércio total, outliers, run-up e drawdown, análise de séries comerciais e análise periódica.

Relatório de desempenho estratégico.

Analisando resultados de backtesting.

Os Índices de Desempenho e Resumo de Desempenho da Estratégia permitem a análise rápida de suas métricas de estratégia de negociação. Você pode acessar o lucro ou prejuízo geral obtido pela estratégia de negociação, valores de taxas diferentes, dados detalhados de curva de patrimônio e informações muito mais importantes ao seu alcance.

Acompanhamento pelo tempo e pelo comércio.

As informações na tabela Análise de tempo avaliam os resultados estritamente do ponto de vista do tempo. Você define o prazo para exibir os resultados usando a guia Exibir da caixa de diálogo Configurações. Lista de negociações exibe o relatório completo de trade-by-trade.

Análise total e outlier.

O Total Trade Analysis exibe o desempenho geral da estratégia de negociação. Outliers ou outliers trades são aqueles que excedem o comércio médio por um valor significativo (mais ou menos três (3) desvios-padrão).

Análise de séries de run-up / drawdown e trade.

Análise de série de run-up / drawdown e trade O run-up é medido como aberto à maior alta não realizada do trade para uma posição longa; rebaixamento é do aberto para a menor baixa não realizada do comércio para uma posição curta. O Trade Series Analysis exibe medidas estatísticas baseadas nos negócios vencedores e perdedores.

Relatório de desempenho estratégico.

Análise estatística.

Todo operador profissional que deseja explorar plenamente o potencial da negociação algorítmica precisa entender as estatísticas e conhecer os métodos estatísticos mais amplamente utilizados, que podem ser úteis para avaliar a potencial robustez das estratégias de negociação. Trade Series Statistics exibe informações sobre as consecutivas séries de negociações ganhadoras (perdedoras).

A estratégia de compra e manutenção.

Esta é uma estratégia de investimento passivo de longo prazo na qual um investidor compra e detém ações por um longo período de tempo, independentemente da flutuação neste mercado. Se você está tentando comparar o lucro líquido total da estratégia e o Retorno Compra / Retenção, lembre-se de ter em mente que a estratégia comprar e manter pode levar a grandes perdas, além de riscos, porque seus investimentos ainda estão expostos a movimentos do mercado. para todo o período.

Relatório de desempenho estratégico.

Gráficos interativos que mostram a imagem completa.

O MultiCharts inclui 28 gráficos interativos para exibir valores relativos e absolutos. Drawdown, por exemplo, é mostrado em valores relativos, o que permite que você veja a imagem realista.

Relatório de desempenho estratégico.

Redução relativa.

Este gráfico equilibra o patrimônio líquido em relação ao número de negócios para todas as negociações fechadas e também inclui os dólares de saque e as porcentagens de rebaixamento.

Insight usando gráficos de curva de capital.

Este gráfico permite uma melhor percepção do desempenho das negociações do que um gráfico usual de curva de capital. Ele exibe o lucro líquido em uma base barra a barra revelando levantamentos de capital e descobertas.

Curva de capital com detalhes de rebaixamento.

Este gráfico detalhado de curva de patrimônio combinada com Drawdown ($) e Drawdown (%).

Equity run-up e rebaixamento.

Esses gráficos ilustram a redução do patrimônio líquido versus o aumento da equidade em dólares e porcentagens.

Análise geral do desempenho comercial.

Este gráfico exibe um patrimônio líquido (em $) versus o número de negociação para todos os negócios fechados. Este gráfico de patrimônio para todos os fins é melhor usado para análise geral do desempenho comercial.

Total de negócios e negociações vencedoras.

Esses gráficos exibem o lucro (em $) versus o número de negociação para todos os negócios ou para todas as negociações vencedoras. A linha horizontal representa o comércio médio.

Determinando paradas de proteção.

O gráfico Máximo de Excursão Adversa é melhor usado para determinar paradas de gerenciamento de dinheiro para uma estratégia de negociação. Ele representa o Lucro / Perda vs. Desembolso de cada transação em um formato de gráfico de dispersão.

Determinando paragens à direita.

O gráfico Máximo de Excursão Favorável é melhor usado para determinar as paradas finais para uma estratégia de negociação. Mostra o Lucro / Perda vs. Desembolso realizado em um formato de gráfico de dispersão. As setas verdes representam as negociações vencedoras, e as setas vermelhas representam negociações perdedoras.

Avaliações de longo prazo

O gráfico Máximo de excursões favoráveis usa porcentagens em vez de valores em dólar. Este gráfico é melhor usado para avaliações de longo prazo.

Gráficos de um clique.

Em MultiCharts, pesquisar uma transação específica leva apenas um clique. Você tem 16 parâmetros de qualificação para filtrar todas as negociações e, assim que identificar o negócio que lhe interessa, basta um clique para exibi-lo em um gráfico. Isso permite que você veja a negociação no relatório e a representação do gráfico gráfico quando a transação foi criada, permitindo que você identifique rapidamente falhas na entrada e saída de métodos e melhore a lógica de negociação.

Relatório de desempenho estratégico.

OwnData e todos os produtos MCFX foram descontinuados. Por favor, encontre a substituição do MCFX aqui. Bitcoin para gráficos de dólares em TradingView.

Análise Estatística em Câmbio.

Os operadores que exploram estratégias de negociação automatizadas têm, provavelmente, a vantagem mais significativa sobre os operadores discricionários na possibilidade de utilizar análises estatísticas abrangentes e precisas. Hoje em dia, os comerciantes podem executar muitas operações estatísticas em poucos segundos graças à ampla gama de software de negociação analítica e de programação (como Tradestation, Multicharts, Microsoft Excel, Matlab etc.) que são amplamente acessíveis para os operadores individuais. Todo operador profissional que deseja explorar plenamente o potencial da negociação algorítmica precisa entender as estatísticas e conhecer os métodos estatísticos mais amplamente utilizados, que podem ser úteis para avaliar a potencial robustez das estratégias de negociação.

Deve ser salientado que não são necessários métodos estatísticos quando não há incerteza. Se todos os alunos da escola secundária "A" se graduaram com sucesso enquanto todos os alunos da escola secundária "B" não o fizeram, então não há necessidade de análise estatística. No entanto, quando as consequências potenciais dos dados observados são incertas, a análise estatística é a única maneira de esboçar conclusões razoáveis. Em um ambiente tão incerto quanto a troca é a análise estatística é a única maneira de diferenciar entre as regras que são estatisticamente significativas daquelas que não são. A análise técnica na negociação visa identificar as regras recorrentes baseadas em dados históricos na forma de padrões de preços ou vários indicadores e depois extrapolá-los em dados futuros. No entanto, a característica inerente da extrapolação é a incerteza. Quando se fala de negociação com dinheiro real, a incerteza não é a palavra que o negociador quer ouvir. Se, no entanto, entendermos quais métodos estatísticos são relevantes e como usá-los, a probabilidade de negociação bem-sucedida e lucrativa aumenta significativamente.

O princípio básico de todos os métodos estatísticos é o teste de hipóteses estatísticas. Permite avaliar se os dados recuperados experimentalmente estão de acordo com a presunção definida antes do teste. Ao testar a hipótese estatística, é sempre necessário comparar duas hipóteses. Uma hipótese, chamada hipótese nula H 0, é a hipótese que está sendo submetida ao teste. Por exemplo, pode-se testar a hipótese de que todos os estudantes do ensino médio na República Tcheca terão melhores resultados no exame final de língua inglesa do que os estudantes de escolas técnicas na República Tcheca. Por outro lado, a hipótese alternativa H 1 presume que os estudantes do ensino médio não terão melhores resultados no exame final de língua inglesa do que os estudantes de escolas técnicas na República Tcheca. Para testar a hipótese nula H 0 contra a hipótese alternativa H 1, usaremos a chamada estatística T, que é chamada de critério de teste. O critério de teste é a função de seleção aleatória. Essa função está relacionada à hipótese nula H 0. A distribuição dessa função é conhecida desde que a hipótese nula não seja rejeitada. Vamos agora demonstrar o teste de hipóteses estatísticas e seu significado na troca de negociação:

Esta hipótese é baseada na presunção de que nenhuma das regras de análise técnica (não importa se ele usa padrões de preços, indicadores, etc.) tem poder preditivo e que o backtest lucrativo não foi nada mais do que uma coincidência. Para nosso propósito, a coincidência significa conformidade positiva, mas acidental, entre o sinal da regra e as tendências de mercado subsequentes na amostra de dados históricos (os chamados dados na amostra) usados para testar a regra.

A Hipótese Alternativa H 1.

Por outro lado, se as observações de mercado forem contrárias às previsões feitas pela hipótese nula, a hipótese nula foi rejeitada. Em vez disso, a hipótese alternativa H 1 é aceita e baseia-se no pressuposto de que a regra da análise técnica tem poder preditivo. A hipótese alternativa H 1 serve como evidência de que a taxa de retorno é muito alta para ser razoavelmente atribuída à coincidência. Se a regra da análise técnica não tivesse poder preditivo, a taxa de retorno seria menor ou igual a zero em dados desconhecidos (os chamados dados fora da amostra). Se usar dados retificados, a taxa de retorno será igual a zero. O princípio de testar os dados desmembrados e por que usar os dados retificados será explicado nos artigos a seguir.

Neste capítulo, apresentamos a importância do uso da análise estatística na negociação. A presunção básica da análise estatística na negociação é que a análise técnica visa revelar regras recorrentes a partir de dados históricos na forma de padrões ou de vários indicadores e depois extrapolá-los para o futuro. A Hipótese Nula H 0 presume que todas as regras da análise técnica são sem poder preditivo. É um contrário à hipótese alternativa H 1, que presume que a regra tenha poder preditivo. No próximo artigo, vamos nos concentrar em explicar o princípio do critério de teste.

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Análise estatística, Backtests & amp; negociação automatizada: qual caminho seguir?

Esta é uma discussão sobre análise estatística, backtests & amp; negociação automatizada: qual caminho seguir? dentro dos fóruns do Trading Software, parte da categoria Comercial; Oi pessoal, estou aprendendo negociação de futuros e passei o último ano lendo, aprendendo, negociando papel, tentando.

Até agora eu tenho focado principalmente em leitura de fita, pegadas, TA, perfil de mercado e volume e outras técnicas discricionárias, mas quanto mais eu aprendo, mais eu sinto a necessidade de ser capaz de:

2) Realize extensos backtests programando minhas ideias de negociação.

3) Possivelmente configurar alguns algoritmos básicos de negociação automatizada.

Já estou familiarizado com o Excel, mas duvido que seja suficientemente poderoso para realizar análises estatísticas intraday e / ou backtests em amostras grandes.

Eu também ouvi sobre o Matlab. Mas é realmente necessário usar um programa de terceiros para análise estatística e backtests ou devo usar minha plataforma de negociação diretamente?

E quanto a linguagem de programação C ++? Easylanguage? Outro? Algumas opções estão disponíveis, não sei qual direção devo seguir.

2) Realize extensos backtests programando minhas ideias de negociação.

3) Possivelmente configurar alguns algoritmos básicos de negociação automatizada.

A linguagem mais avançada que eu recomendaria seria o Java (a maioria dos aplicativos de Trading tem uma interface Java), o mais fácil de recomendar seria o excel vba.

Mas não é o mesmo com o Easy Language? E C ++ (Sierra Chart)?

Ouvi dizer que, especialmente para o Easy Language, há uma comunidade muito ativa, muitos recursos (mal posso esperar para ler os livros que você mencionou), etc.

Mas o que você disse sobre código reutilizável, estatísticas, redes neurais, matemática vetorial. Isso também é válido para C ++ ou é apenas para o DotNet?

Todo mundo está falando sobre backesting e sistema automatizado, mas poucos sobre a análise estatística que é necessária para configurar um sistema antes de colocá-lo em um backtest (ou, mais provavelmente, eu não sei como procurar corretamente por isso no Google.).

Qual software as pessoas usam para isso? Você usa diretamente sua plataforma de negociação? É adequado para esse fim?

Sobre o Excel: É possível realizar uma análise Intraday abrangente? O máximo de linhas é 65000 ou algo assim. Parece muito distante do que é necessário para fazer uma análise estatística em vários anos.

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Um ambiente de programação para desenvolvimento de algoritmos, análise de dados, visualização e computação numérica. Saiba mais sobre o MATLAB.

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TIBCO Enterprise Runtime para R.

pela TIBCO Software.

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Plug & amp; Score Modeler.

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Estação de trabalho ATAC.

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Centro de Informações.

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A funcionalidade principal inclui barramento de serviço, pesquisa, armazenamento em cache, enfileiramento, notificações, fluxo de trabalho, regras e serviços de gerenciamento de acesso. Saiba mais sobre a Kingland.

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Utilize todo o poder do MATLAB e suas caixas de ferramentas no pré-processamento, manipulação de modelos e pós-processamento. Saiba mais sobre o LiveLink for MATLAB.

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Magnum Opus.

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Fornecemos software de análise estatística para usuários corporativos, preços & amp; otimização de promoção, análise conjunta, novo design de produto. Saiba mais sobre o Number Analytics.

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O software PASS fornece ferramentas de tamanho de amostra para mais de 740 cenários de teste estatístico e intervalo de confiança. Saiba mais sobre o PASS.

Peregrino SmartPulse.

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Provides a comprehensive array of the functions needed by chemists, scientists, and engineers to develop and validate calibrations. Learn more about The Chemometrics Toolbox.

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